能源审计伟德国际1946娱乐城宝盈策略增长混合型证券投资基金

  骑士幻想夜财政代理服务基金管理人的董事会、董事本报告所载资料不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上董事签字同意,并由董事长签发。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同,于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,复核内容不存在虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

  普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告,基金管理人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

  注:2015年8月5日,本公司发布《关于宝盈策略增长股票证券投资基金更名并相应修改基金合同的公告》:公司根据《股票型证券投资基金基金合同》及《公开募集证券投资基金运作管理办法》(证监会令第104号)的,经与本基金基金托管人中国农业银行股份有限公司协商,拟在不变更本基金的股票投资比例,而为适应新的法规政策要求变更本基金为混合型基金,将基金名称变更为“宝盈策略增长混合型证券投资基金”,本基金风险收益特征随之发生了变更。

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

  3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:按基金合同,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

  基金管理人:宝盈基金管理有限公司是2001年按照证监会“新的治理结构、新的内控体系”标准设立的首批基金管理公司之一,2001年5月18日成立,注册资本为人民币1亿元,注册地在深圳。公司目前管理基金鸿阳宝盈鸿利收益混合、宝盈泛沿海混合、宝盈策略增长混合、宝盈增强收益债券、宝盈资源优选混合、宝盈核心优势混合、宝盈货币、伟德国际1946娱乐城宝盈中证100指数增强、宝盈新价值混合、宝盈祥瑞养老混合、宝盈科技30混合、宝盈睿丰创新混合、宝盈先进制造混合、宝盈新兴产业混合、宝盈转型动力混合、宝盈祥泰养老混合、宝盈优势产业混合、宝盈新锐混合、宝盈医疗健康沪港深股票、宝盈沪港深股票二十一只基金,公司恪守价值投资的投资,并逐渐形成了稳健、规范的投资风格。公司拥有一支经验丰富的投资管理团队,在研究方面,公司汇聚着一批从事宏观经济、行业、上市公司、债券和金融工程研究的专业人才,为公司的投资决策提供科学的研究支持;在投资方面,公司的基金经理具有丰富的证券市场投资经验,以自己的专业知识致力于获得良好业绩,努力为投资者创造丰厚的回报。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关,证券从业年限的计算截至2015年12月31日。

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的,以取信于市场、取信于社会投资为旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合规,严格遵守法律法规关于公平交易的相关,在投资管理活动中公平对待不同投资组合,无损害基金持有人利益的行为。

  我公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行。

  公司对不同投资组合,尤其是同一位投资组合经理管理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行,同时对不同投资组合临近交易日的同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析,形成《公平交易分析报告》,并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合解释。

  公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,但是完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。

  公司对其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行,对于异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,并要求相关投资组合经理应对异常交易情况进行合解释。

  基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行,并定期制作公平交易分析报告,对不同投资组合的收益率、同向交易价差、反向交易价差作专项分析。报告结果表明,本基金在本报告期内的同向交易价差均在可合理解释范围之内;在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。

  2015年股票市场走势波澜壮阔,上半年呈现创业板带动中小板、主板快速上涨行情,6到8月份又快速回落,9月后到年底又企稳反弹;全年,上证指数涨幅9.41%、沪深300涨幅5.58%、深成指涨幅14.98%,同期,创业板指数涨幅84.41%,中小板指数涨幅为53.7%;整体来看中小板、创业板在2015年呈现牛市特征。本基金在2015年实现全年收益59.53%,显著高于比较基准,为基金持有人获取了不错的收益。

  本基金管理人认为,本届对中国经济转型的决心毋庸置疑,虽然反腐力度逐渐加大等,某种程度上短期对经济及职能效率有一定程度影响,但长期来看,出清、加强监管、巩固执政,有利于更强有力的措施出台,减少阻力。目前来看,实体经济增速放缓趋势依然严峻,P增速在持续下滑调整过程中,需要通过各种货币政策工具来降低实体经济利率,给企业减压输血,同时也通过供给侧来加速传统产业整合升级;从整体来看,依然能有决心实现稳步的经济增长,同时也全面支持发展新兴产业,无论是对创业者的政策支持还是通过资本市场来扶持新兴企业发展,都能体现国家对经济结构转型升级的决心。

  从三十多年的经济发展历程来看,不要去质疑对发展经济作为第一要务的决心,也不要去轻易判断经济会断崖式下跌或者硬着陆等,我们需要积极的去适应当前经济转型的新常态,需要有耐心的寻找产业转型新的方向和职能转变后新的机遇,总之,我们处在激烈变革的新时代,必然伴随着社会行为及市场主体发生着相应的波动行为,我们相信当前的一切痛苦可以是一个深度的自然净化过程,我们需要的是一种的。

  回顾市场,2015年A股各类主题依然纷繁复杂,上半年成长风格依然延续过去两年走势,且小市值股票遭到跟风热炒,同时大盘也走强跟涨,主板和创业板发生共振,上证都创出5178.19的8年新高,然而下半年开始,市场发生巨幅调整,高杠杆的去除过程也加速了市场的下跌,整体市场情绪在下半年的调整过程中由牛转熊,但全年来看依然是创业板和中小板的牛市年份。虽然全年市场上与基金管理人的基本吻合,中小创依然是领涨市场,但在实际操作中,基金管理人以较严格的公司成长模式和业绩增长标准来来操作,在板块选择上选择与过往市场不同的新的投资方向和成长主题,虽然由此也了一些投资机会,但从整体结果来看,获取的收益率较为理想。年末主要持仓集中在环保、TMT、医药、军工、体育、泛娱乐等方向。

  2016年中国的宏观经济仍然处于持续触底的过程,尽管出台了多项和稳增长的财政和货币政策,但经济增长的固有规律在发挥作用,过剩产能以及前期大量的房地产和固定资产投资仍然成为经济的主要风险。而油价的大幅下跌虽然短期有利于中国经济成本降低,但是否会带来输入性通缩,并与产能过剩带来的内在的经济通缩叠加,对企业经营已经构成了下行压力,目前来看国家在稳定经济增长方面信心十足,及时的提出供给侧让我们更坚定的看好本届对经济转型的决心。

  从我们分析来看,A股经历了三年的牛市上升通道,主要核心逻辑主要在如下几点:(1)中国的经济结构正在发生近30年来前所未有的变化,新技术、新商业模式的企业三年来加速呈现在市场中;(2)2013年后中国的货币政策基本处于宽松的氛围中,流动性宽裕、政策面宽松;(3)对党政机关及国企反腐态势蔓延,对转型预期较强,市场也给与了较高的估值溢价;(4)传统的民营上市企业在经济转型中走在时代前列,在注册制没有放开的过去三年,通过兼并整合及借壳上市等资本运作方式给市场带来了不少新板块、新龙头和大量投资热点,市场参与热情高涨,新增资金入市积极。在我们看来,这三年A股市场演绎着这个时代的转型特征,中国需要新经济、需要新增长,虽然市场制度在进行循序渐进的尝试,但是新一代的企业家和主动迎合时代发展趋势的企业家正在成为市场新的主力龙头,互联网金融、数字营销、新、机器人等都从市场追逐概念变成了较为成熟的板块,带来了巨大的财富效应和社会效应;我们一个大时代的变迁不会是短短三年能完成变迁的,从国外发达经济体的转型之来看也是一个较为长期充满波折的长期过程,在过去的2015年经历了波澜壮阔的涨跌行情,从另一种角度也可以体现为大变革时代的一种显著特征。

  从市场来看,目前股票市场经历了三季度巨幅震荡下跌后,国家层面救市政策已经落实,股指期货等股票衍生工具对市场的影响已经降低到2014年以前的水平,降准降息同步落地,市场在四季度逐渐企稳。在利率下行趋势下,在降息降准已经兑现,资产价格决定于未来现金流,现金流充裕的情况和A股不发生系统性风险前提下,以成长股为代表的创业板、盈利模式逐渐清晰的新型蓝筹以及智能制造转型升级等都存在着新时代资本市场盛宴的机会。从制度红利来看,中国对资本市场和国企治理的决心已勿庸置疑,沪港通、深港通、证券法修改及注册制等都是资本市场已发生或即将发生的重大影响意义的事件;同时国企治理对转型起到关键性作用,国有资产证券化是较好的实现途径。从长期看,中国通过转型提升经济增长的空间仍然很大,新的国家战略如一带一的提出等让市场预期会通过向全球输出中国的高铁等优势产业来缓解产能过剩问题。同样的,“互联网+”为主要手段的各行业互联网化趋势逐渐确立,互联网金融、互联网医疗、互联网能源以及互联网农业等在转型升级的中国带来了很多投资机遇和新的产业形态。

  我们认为中国资本市场不管是过去、现在还是未来的走势均是对中国经济前景和信心的反应。从目前宏观经济数据和管理措施来看,看不到改善的迹象,各种措施总体来说也是雷声大雨点小,资本市场的言乐观。但从另一方面来看,中国经济的韧性和中国企业家的创新和奋斗意识在全球横向比较中仍然有一定的优势,中国经济的前景也无需过于担心。

  因此,现阶段的市场调整可以更多的理解为市场下跌趋势的惯性延续。投资者信心的恢复需要时间,而市场重新走出趋势性的上涨行情需要更多的宏观经济数据的变化和措施的落实实施,并给投资者带来信心。

  目前来看,市场的悲观因素反应较为充分,而市场积极的因素在累积,如G20会议带来的全球宏观政策的协调、美联储加息政策的变化、前后十三五规划的讨论、国家以供给侧为核心的国有企业措施的落实等等。所以在目前阶段,虽然市场信心较弱,但在经历多次下跌后,市场目前所处的具有较好的风险收益比。即使从市场波动来看,考虑到目前市场与历史估值比较相对偏低的,个人判断今年仍然存在一轮趋势性上涨的机会。投资的热点可能集中在周期性股票的博弈机会、国企带来的国企控股优质公司的变革,成长股方面,体育传媒等新兴消费服务业、以云计算大数据为核心的科技产业、以VR等技术变革为中心的新技术产业会有持续的盈利机会。

  从价值投资的角度来看,目前自下而上选股可投资的股票越来越多,有相当一部分股票进入合理乃至极有价值的投资区间。虽然我们认为市场未来仍有调整空间,但市场分化也将产生,我们相信,部分优质公司的选择仍能提供较好的获利机会。

  从2016年全年来看,2016年是中国资本市场新变革的起点,注册制、战略新兴板、深港通等都要一一落地,新的2016年是变革之年,也是经历了2015年A股市场大震荡后市场重建的一年。我们认为新的一年需要去耐心观察新机制推出后产生新的变化、也需要主动适应新的变化、更需要积极寻找新的机遇,可以判断的是经历了三年上期上涨趋势后,2016年不大会出现2015年上半年高收益的基础,也不能排除2015年三季度暴跌动荡的可能性,但个人认为市场企稳后结构性行情依然存在,我们需要在新的2016年降低投资收益的预期,但也需要充分寻找新的投资机会,为持有人获取较好的投资回报。

  当然我们也需要看到目前市场的一些主要风险因素,正如我们前面已经提到的:1、投资者的对经济企稳和体系稳定的信心;2、货币政策与汇率稳定的关系;3、资本市场进度和措施低于预期及市场适应新制度的能力;4、“互联网+”创新显著低于预期;5、楼市及部分固定资产快速泡沫化后的消化能力。

  基金管理人秉承几个最基本的投资:1、投资不可能赚到所有的钱,投资要赚自己所理解和能把握的钱。投资收益有两类钱,一类是市场博弈赚趋势交易的钱,我的收益即是他人的亏损。在这个充分竞争的市场机会本基金管理人不可能持久赚到博弈的钱;2、第二类投资收益是赚公司成长的钱。优质的成长股不管在哪种市场风口,最后必然超越市场涨幅,在无法判别市场风向的市场,挑选最强健的猪。尤其是成长空间巨大的公司,要有充分的耐心,这是本基金管理人的目标收益;3、中国的经济已经进入必须转型的阶段,中国经济的核心不可能是靠地产和传统国企来支撑。变革和转型创新是中国经济更重要的部分。而目前传统产业在中国股票市场中的市值比率并不低,这类企业无论是从静态还是动态估值跟国际对比偏贵、从管理水平和制度结构来说跟跨国公司对比也差距巨大。

  本基金将继续重点以个股投资价值判断为主,继续采取自下而上的投资策略。基金管理人将价值投资的,结合策略增长基金重点投资技术资源、渠道资源、品牌资源的特点,为投资者追求较高的收益。

  本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关和基金合同关于估值的约定,对基金持有的投资品种进行估值。会计师事务所就我司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。基金托管人负责对基金管理公司采用的估值政策和程序进行核查,并对估值结果及净值计算进行复核。

  本基金管理人设立估值工作小组,由投资部、研究部、固定收益部、专户投资部、量化投资部、基金运营部、监察稽核部指定人员组成。相关均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。估值工作小组负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以其持续适用。伟德国际1946娱乐城投资部、研究部、固定收益部、专户投资部负责定期对经济是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价;量化投资部负责对估值模型及方法进行筛选,选择最具适用性的估值模型及参数,并负责估值模型的选择及测算;基金运营部负责进行日常估值,并与托管行的估值结果核对一致;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

  上述参与估值流程的本基金管理人、本基金托管人和本基金聘请的会计师事务所各方不存在任何重大利益冲突。基金经理不参与决定本基金估值的程序。本基金未接受任何已签约的与估值相关的任何定价服务。

  本基金收益分配原则:在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,每年不超过12次,基金合同生效不满三个月,收益可不分配;当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的60%;基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配。

  本基金管理人已于2016年1月19日发布公告,以2015年12月31日可供分配利润为基准,每10份基金份额派发红利3.20元。

  本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  在托管宝盈策略增长股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的以及《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》、《宝盈策略增长股票型证券投资基金托管协议》的约定,对宝盈策略增长股票型证券投资基金管理人—宝盈基金管理有限公司2015年1月1日至2015年12月31日基金的投资运作,进行了认真、的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

  本托管人认为,宝盈基金管理有限公司在宝盈策略增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的进行。

  本托管人认为,宝盈基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的,基金管理人所编制和披露的宝盈策略增长股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现害基金持有人利益的行为。

  本基金2015年年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了普华永道中天审字(2016)第22196号“标准无保留意见的审计报告”,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

  宝盈策略增长混合型证券投资基金(原宝盈策略增长股票型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]第195号《关于同意宝盈策略增长股票型证券投资基金募集的批复》核准,由宝盈基金管理有限公司依照《中华人民国证券投资基金法》和《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集9,566,621,346.92元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第003号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《宝盈策略增长股票型证券投资基金基金合同》于2007年1月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为9,568,309,032.42份基金份额,其中认购资金利息折合1,687,685.50份基金份额。本基金的基金管理人为宝盈基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

  根据《中华人民国证券投资基金法》和《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》的有关,本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票,以及债券、权证和其他中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。其中股票投资比例的变动范围为60%-95%,债券投资比例的变动范围为0%-35%;现金或者到期日在一年以内的债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:上证A股指数X75%+上证国债指数X20%+同期银行一年定期存款利率X5%。

  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务》、《宝盈策略增长混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关及允许的基金行业实务操作编制。

  本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营和基金净值变动情况等有关信息。

  对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所提供的估值结果确定公允价值。

  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

  (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。

  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3) 对基金取得的企券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,于2015年9月8日前暂减按25%计入应纳税所得额,自2015年9月8日起,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

  注:支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:支付基金托管人中国农业银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

  注:基金可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票,所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转让。

  注:本基金截至2015年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。

  公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

  于2015年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为5,661,084,645.69元,属于第二层次的余额为602,342,524.47元,无属于第三层次的余额(2014年12月31日:第一层次4,635,286,252.12元,第二层次210,620,197.80,无属于第三层次的余额)。

  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的不含权固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年3月27日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所提供的估值结果确定公允价值,并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。

  于2015年12月31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12月31日:同)。

  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读于宝盈基金管理有限公司网站的年度报告正文。

  注:买入股票成本(成交)总额、卖出股票收入(成交)总额,均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

  本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例、信息披露等,本基金暂不参与股指期货交易。

  本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例、信息披露等,本基金暂不参与国债期货交易。

  报告期内本基金投资的前十名证券发行主体中没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内除九洲药业(代码:603456)、国联水产(代码:300094)外未受到公开、处罚。

  2015年1月17日,浙江九洲药业股份有限公司(以下简称“公司”)位于浙江省化学原料药的临海分公司五车间三合一设备发生爆燃事故,造成1名工人受伤,经抢救无效死亡。事故发生后,公司立即启动突发事件应急处置预案,并按向有关部门报告。此次事故涉及的资产均在财产保险公司承保范围内,未对公司生产经营造成重大影响,也未对公司的经营业绩产生较大影响。2015年4月22日,公司公告收到临海市安全生产监督管理局出具的行政处罚决定书,认定该事故为一般生产安全责任事故,给予公司处以罚款二十二万元的行政处罚。公司预计该事故不会对公司的生产经营和业绩产生较大影响。我们关注到此事是公司管理细节上的问题,确实需要改进,但并不影响我们继续看好公司的长期投资价值,因此在事故发生后及处罚决定下达后未做减持。

  2015年12月21日,深交所发布《关于对湛江国联水产开发股份有限公司及相关当事人给予通报的决定》。湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“国联水产”)及相关当事人存在以下违规行为:国联水产披露的2014年度业绩快报的财务数据与2014年年报披露的财务数据相比,净利润相差较大,且业绩快报修正公告的披露时间严重滞后。国联水产董事长李忠、董事兼总经理陈汉、董事兼副总经理、时任财务总监吴丽青未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务,上述行为均违反了《创业板股票上市规则(2014年修订)》相关,相关当事人对上市公司的违规行为负有重要责任。鉴于上述违规事实和情节,深交所对上市公司及相关当事人做出通报的处分,并记入上市公司诚信档案,向社会公布。此次事件短期内对上市公司的上一年度经营业绩产生了影响,但对当季不产生影响,并且从长期看,不影响公司的后续发展和战略规划。我们关注到此事是公司管理细节上的问题,确实需要改进,但并不影响我们继续看好公司的长期投资价值,因此在通报决定下达后未做减持。

  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。

  基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订证券交易单元租用协议。

  2、应支付给券商的佣金指基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,不单独指股票交易佣金。

  (1)本报告期内新租中投证券上海交易单元一个,招商证券深圳交易单元一个,中信建投上海、深圳交易单元各一个,长江证券证券上海、深圳交易单元各一个,申万宏源上海、深圳交易单元各一个。

  基金管理人:宝盈基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2016年3月26日

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